【大类资产配置报告】

专业大类资产配置报告生成技能，基于恒生聚源 (gildata) MCP 金融数据库，生成券商风格的月度/季度资产配置报告。

功能范围

本技能支持以下功能：

查询建议

查询需要具备的要素：

• 报告类型：月度/季度/行业专项
• 时间范围：如"2026 年 3 月"、"2025 年第四季度"
• （可选）行业主题：如"科技行业"、"消费行业"

查询写法：

生成 {时间} 资产配置报告
生成{YYYY 年 MM 月}大类资产配置报告
生成{行业}资产配置报告

查询示例

# 生成当月报告
"生成 2026 年 3 月资产配置报告"

# 生成指定月份报告
"生成 2025 年 12 月大类资产配置报告"

# 生成季度报告
"生成 2025 年第四季度资产配置报告"

# 生成行业专项报告
"生成科技行业资产配置报告"
"生成消费行业月度配置建议"

# 英文触发
"generate asset allocation report for March 2026"
"monthly portfolio allocation advice"

环境检查与配置

⚠️ 每次使用本技能前，必须先检查 mcporter 安装和 MCP 服务配置状态！

步骤 1：检查 mcporter 是否安装

mcporter --version

如未安装，按以下流程安装：

# 1. 通过 npm 全局安装
npm install -g mcporter

# 2. 验证安装
mcporter --version

步骤 2：检查 MCP 服务配置

# 列出所有已配置的 MCP 服务
mcporter list

预期输出（必须包含以下两个服务）：

• jy-financedata-tool
• jy-financedata-api

如服务未配置，需要获取 JY_API_KEY 并配置：

2.1 获取 JY_API_KEY

向恒生聚源官方邮箱发送邮件申请签发数据地图 JY_API_KEY，用于接口鉴权。

申请邮箱： [email protected]

邮件标题： 数据地图 KEY 申请 -XX 公司 - 申请人姓名

正文模板：

• 姓名：
• 手机号：
• 公司/单位全称：
• 所属部门：
• 岗位：
• MCP_KEY 申请用途：
• Skill 申请列表：
• 是否需要 Skill 安装包：（是，邮件提供/否，自行下载）
• 其他补充说明（可选）：

申请通过后，恒生聚源将默认发送【工具版和接口版】KEY。

2.2 配置 MCP 服务

# 配置 jy-financedata-tool 服务
mcporter config add jy-financedata-tool --url "https://api.gildata.com/mcp-servers/aidata-assistant-srv-tool?token=你的 JY_API_KEY"

# 配置 jy-financedata-api 服务
mcporter config add jy-financedata-api --url "https://api.gildata.com/mcp-servers/aidata-assistant-srv-api?token=你的 JY_API_KEY"

2.3 验证配置

mcporter list

确认两个服务均显示为 connected 状态。

步骤 3：测试数据获取

# 测试研报查询
mcporter call jy-financedata-tool.FinancialResearchReport --query "资产配置研报"

# 测试宏观数据查询
mcporter call jy-financedata-tool.MacroIndustryData --query "GDP CPI PMI 最新数据"

如返回数据正常，则配置完成。

工作流程

1. 确认需求

确认报告时间范围和类型（月度/季度/行业专项）。

2. 环境检查

执行环境检查流程，确保 mcporter 和 MCP 服务配置正常。

3. 数据收集

使用 mcporter call 调用以下工具获取数据：

4. 分析研判

按模板结构分析数据，研报时效性权重按发布时间倒序。

5. 生成报告

输出 Markdown 格式报告，包含：

• 报告摘要（核心观点表格化）
• 宏观经济分析（全球 + 国内 + 预期推演）
• 大类资产配置分析（含配置原因）
• 行业配置分析（顺周期/科技成长/高股息防御主线）
• 风险管理措施
• 结论与展望

6. 导出与保存

推荐方式：使用 Chrome 浏览器生成 PDF（中文支持最佳）

# 1. 先保存为 HTML 格式
# 2. 使用 Chrome 无头模式转换为 PDF
google-chrome --headless --disable-gpu --print-to-pdf="报告.pdf" "file://路径/报告.html"

备用方式：使用 reportlab（需配置中文字体）

# 需要安装中文字体（如 fonts-wqy-microhei）
# 使用 DroidSansFallback 或 AR PL UMing 字体
python3 generate_pdf.py

保存位置： ~/桌面/资产配置报告输出/

命名规范： {YYYY 年 MM 月} 大类资产配置报告.pdf

可用工具

所有工具调用统一使用 mcporter call 命令，入参均为 query：

# 研报查询
mcporter call jy-financedata-tool.FinancialResearchReport --query "\x3C查询内容>"

# 宏观数据查询
mcporter call jy-financedata-tool.MacroIndustryData --query "\x3C查询内容>"

# 金融数据查询
mcporter call jy-financedata-api.FinQuery --query "\x3C查询内容>"

# 综合查询
mcporter call jy-financedata-api.FinGeneralQuery --query "\x3C查询内容>"

工具说明

报告模板

完整报告模板结构详见 references/template.md。

核心模块

1. 报告摘要

   • 核心观点表格化呈现
   • 配置建议一目了然

2. 宏观经济分析

   • 全球宏观经济形势
   • 国内宏观经济形势
   • 预期推演（新增）：乐观/悲观/基准三种情景

3. 大类资产配置分析

   • 股票、债券、商品、现金、另类资产
   • 配置权重建议
   • 配置原因（新增）：说明配置逻辑

4. 行业配置分析

   • 顺周期主线
   • 科技成长主线
   • 高股息防御主线

5. 风险管理措施

   • 风险识别
   • 对冲策略
   • 仓位控制

6. 结论与展望

   • 下阶段配置建议
   • 关注事项

输出格式

PDF 生成方式对比

Chrome 生成 PDF 示例

# 1. 准备 HTML 文件（包含完整 CSS 样式）
# 2. 使用 Chrome 无头模式转换
google-chrome --headless --disable-gpu --print-to-pdf="2026 年 3 月大类资产配置报告.pdf" "file:///path/to/report.html"

# 输出：3-4MB PDF 文件，中文显示正常，格式美观

示例报告

示例报告参考 examples/sample_report.md。

注意事项

• ⚠️ 报告仅供研究参考，NOT investment advice
• ⚠️ 数据来源于 gildata 聚源数据库及官方统计机构，部分数据可能存在延迟
• ⚠️ 所有数据必须标注截止日期
• ⚠️ 首次使用需完成 JY_API_KEY 配置（配置一次即可）
• ⚠️ 如未配置 JY_API_KEY，技能将提示并要求用户提供

Troubleshooting

"mcporter: command not found"

# 安装 mcporter
npm install -g mcporter

"MCP server not connected"

# 检查配置
mcporter list
# 如服务缺失，重新配置
mcporter config add jy-financedata-tool --url "https://api.gildata.com/mcp-servers/aidata-assistant-srv-tool?token=你的 JY_API_KEY"

"JY_API_KEY not found"

# 检查环境变量或配置文件
# 如未配置，按"步骤 2.1 获取 JY_API_KEY"流程申请

"Data query timeout"

• gildata API 可能需要较长时间（30-60 秒）
• 重试或简化查询条件

"PDF 中文乱码"

# 解决方案 1（推荐）：使用 Chrome 浏览器生成 PDF
google-chrome --headless --disable-gpu --print-to-pdf="报告.pdf" "file://路径/报告.html"

# 解决方案 2：安装中文字体
apt-get install fonts-wqy-microhei fonts-noto-cjk

# 解决方案 3：使用 HTML 格式直接查看
# HTML 文件可在任意浏览器中正常显示中文

"Chrome 无头模式失败"

# 检查 Chrome 是否安装
google-chrome --version

# 如未安装，使用 Chromium
chromium-browser --headless --disable-gpu --print-to-pdf="报告.pdf" "file://路径/报告.html"

# 或使用系统默认浏览器打印功能手动保存为 PDF

References

HTML 模板使用说明

references/report_template.html 是一个包含完整 CSS 样式的 HTML 模板，支持：

1. 直接使用：填充模板变量后在浏览器中查看
2. 生成 PDF：使用 Chrome 无头模式转换为 PDF

   google-chrome --headless --disable-gpu --print-to-pdf="报告.pdf" "file://路径/report.html"
   

3. 中文支持：内置多种中文字体回退方案，确保正常显示

模板变量列表