joinquant-strategy Skill\r

\r 帮助在Cursor中编写聚宽(JoinQuant)量化策略的工具集。\r \r

主要功能\r

• 提供聚宽策略的标准模板\r
• 包含常用代码片段\r
• 提供API快速参考\r
• 集成最佳实践示例\r \r

目录结构\r

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joinquant-strategy/\r
├── README.md            # Skill 说明文档\r
├── templates/           # 策略模板目录\r
│   ├── basic_template.py            # 基础策略模板\r
│   ├── dual_strategy_template.py    # 双策略模板\r
│   └── etf_rotation_template.py     # ETF轮动策略模板\r
├── snippets/            # 代码片段目录\r
│   ├── data_fetching.md       # 数据获取常用代码\r
│   ├── order_handling.md      # 下单处理代码\r
│   ├── risk_control.md        # 风险控制代码\r
│   └── technical_analysis.md  # 技术分析代码\r
├── api_reference/       # API参考文档\r
│   ├── core_functions.md      # 核心函数说明\r
│   ├── data_functions.md      # 数据获取函数说明\r
│   └── order_functions.md     # 下单函数说明\r
└── examples/            # 示例策略\r
    └── momentum_etf_strategy.py    # 动量ETF策略\r
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## 功能说明\r
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### 策略模板\r
- **basic_template.py**: 基础策略模板，包含完整的策略结构和基本逻辑\r
- **dual_strategy_template.py**: 双策略模板，基于示例实现的双策略框架\r
- **etf_rotation_template.py**: ETF轮动策略模板，用于实现ETF轮动交易策略\r
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### 代码片段\r
- **data_fetching.md**: 数据获取常用代码，包括历史数据、财务数据等获取方法\r
- **order_handling.md**: 下单处理代码，包括委托下单、撤单等操作\r
- **risk_control.md**: 风险控制代码，包括止损、止盈、仓位管理等\r
- **technical_analysis.md**: 技术分析代码，包括常用技术指标计算\r
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### API参考文档\r
- **core_functions.md**: 核心函数说明，包括策略初始化、运行等核心功能\r
- **data_functions.md**: 数据获取函数说明，详细介绍数据API的使用方法\r
- **order_functions.md**: 下单函数说明，详细介绍下单API的使用方法\r
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### 示例策略\r
- **momentum_etf_strategy.py**: 动量ETF策略，基于示例整理的完整策略实现\r
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## 使用方法\r
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在Cursor中使用此skill时，可以：\r
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1. **快速开始**：使用`/template`命令选择策略模板\r
2. **代码补全**：输入`/snippet`查看常用代码片段\r
3. **API查询**：输入`/api 函数名`快速查看API用法\r
4. **最佳实践**：参考`examples/`目录学习复杂策略的编写\r
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## 注意事项\r
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- 本工具包提供的代码和模板仅供参考，实际使用时需要根据具体情况进行调整\r
- 策略开发过程中，应注意风险管理和回测验证\r
- 请遵守 JoinQuant 平台的相关规定和限制\r
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## 版本信息\r
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- 版本: 1.0.0\r
- 最后更新: 2026-03-10\r