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IRS Strategy Development Skill\r

\r IRS（开发代号 SunnyQuant）是一个基于 C#/.NET 的量化投研系统，支持策略编写、回测（IRS.Lab）和实盘交易（IRS.Trader）。\r \r

适用场景\r

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• 用户需要编写新的交易策略，或修改现有策略。\r
• 用户需要调试策略代码，解决编译错误或运行时错误。\r
• 用户需要进行回测或模拟交易，以验证策略的有效性。\r \r

项目结构\r

\r 使用 dotnet new irs -n MyStrategy 创建新策略项目，结构如下：\r \r

MyStrategy/\r
├── MyStrategy/            # 策略代码（核心，在此编写策略）\r
│   ├── MyStrategy.cs\r
│   └── MyStrategy.csproj\r
├── MyStrategy.Lab/        # 回测项目（WinForm UI，Windows专用）\r
├── MyStrategy.Lab.Xplat/  # 回测项目（Blazor UI，跨平台）\r
├── MyStrategy.Lab.Console/ # 回测控制台（无UI，跨平台）\r
├── MyStrategy.Trader/     # 实盘/模拟交易项目\r
└── Directory.Packages.props  # 升级IRS版本在此修改 \x3CIRSVersion>\r
```\r
\r
> 如果用户的环境没有dotnet sdk，请引导用户安装最新版的 .NET SDK（https://dotnet.microsoft.com/download）\r
> 没有特殊说明的时候，推荐用户使用`Jetbrains Rider`打开`MyStrategy.sln`进行后续的开发，如果用户未安装`Jetbrains Rider`，提示用户安装`Jetbrains Rider`。\r
> 如果提示没有安装irs模板，可以通过下面命令安装`dotnet new install SGD.InvestorResearchSystem --nuget-source https://nuget.shengguanda.com/v3/index.json --force`. 如果提示nuget.shengguanda.com访问失败，则提示用户，该模板需要访问盛冠达内网才可以访问。\r
\r
## 启动策略\r
\r
如果用户只想查看回测结果，你可以询问用户必要的参数(回测起止日期)，修改 `MyStrategy.Lab.Console` 项目的启动参数，启动该项目，回测结果会输出在控制台。其他参数比如开收盘时间，多账号多币种配置等，你可以根据策略的需要自行添加，拿不准的可以询问用户。\r
\r
如果用户想要自己启动回测或者是模拟交易，你可以引导用户运行 `MyStrategy.Lab.Xplat` 或 `MyStrategy.Trader` 项目，并提供用户相关的问题解答。\r
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## 策略生命周期\r
\r
所有策略继承 `CommonStrategy`，运行流程：\r
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```\r
Init → BeforeTrading → OnQuoteArrive/OnCandleArrive → AfterTrading → AfterSettlement → (循环) → Finished\r
```\r
\r
| 回调方法 | 触发时机 | 关键说明 |\r
|---------|---------|---------|\r
| `Init()` / `InitAsync()` | 整个运行期只调用一次 | 初始化变量、获取准备数据 |\r
| `BeforeTrading()` | 每交易日开始前调用一次 | **必须在此订阅行情**（订阅每日清空） |\r
| `OnQuoteArrive(QuoteData q, bool outDated)` | Tick 数据到达时 | `outDated=true` 表示盘中重启补推的历史数据 |\r
| `OnCandleArrive(Instrument, CandleType, CandleData, bool outDated)` | K线数据到达时 | 同上，用 `outDated` 区分历史与实时 |\r
| `AfterTrading()` | 每日交易结束后（结算前） | 可查当日交易记录、持仓 |\r
| `AfterSettlement()` | 结算完成后 | 分红配股校准后数据 |\r
| `Finished()` | 策略运行结束 | 释放资源 |\r
\r
> `IsTest` 属性：`true` = 回测模式，`false` = 实盘/模拟（两者无法区分）\r
\r
## 行情订阅\r
\r
```csharp\r
// 在 BeforeTrading 中订阅\r
SubMarketData(Instrument.FromCode("000300.SSE"));   // Tick\r
SubCandleData(Instrument.FromCode("000300.SSE"), CandleType.Minute); // K线\r
\r
// 接收 Tick\r
public override void OnQuoteArrive(QuoteData q, bool outDated) { }\r
\r
// 接收 K线\r
public override void OnCandleArrive(Instrument instrument, CandleType type, CandleData candle, bool outDated) { }\r
```\r
\r
**Instrument 创建**：\r
\r
所有可以交易的标的都可以通过 `Instrument.FromCode("代码")` 创建，代码格式为 `证券代码.交易所后缀`，如 `000300.SSE`（沪深300）。港股代码后缀为 `.HKEX`，如 `00019.HKEX`。期货代码通常不带后缀，如 `IF2307`。\r
\r
```csharp\r
var stock = Instrument.FromCode("000300.SSE");\r
var future = Instrument.FromCode("IF2307");\r
var hk = Instrument.HKEX("00019");\r
```\r
\r
**历史数据查询**（一般不需要查当日）：\r
\r
```csharp\r
var ticks = DataUtils.GetTicks(PreTradingDay, Instrument.FromCode("000300.SSE"));\r
var candles = DataUtils.GetCandles(Instrument.FromCode("000300.SSE"), CandleType.Minute, PreTradingDay, PreTradingDay);\r
```\r
\r
## 算法下单\r
\r
所有下单均通过算法单（AlgoOrder）完成。必须在策略类上添加对应的 `[UseXxxAlgo]` 特性标记。\r
\r
详细算法用法见 `references/algorithms.md`。\r
\r
### 下单流程回调\r
\r
```csharp\r
public override void OnCreateAlgoOrder(AlgoOrder algoOrder) { /* 算法单是否被接受 */ }\r
public override void OnRtnAlgoOrder(AlgoOrder algoOrder) { /* 算法单状态更新 */ }\r
public override void OnRtnSubOrder(SubOrderInfo subOrder) { /* 子单委托回报 */ }\r
public override void OnRtnSubOrderTrade(SubOrderTrade trade) { /* 子单成交回报 */ }\r
```\r
\r
### 资金与持仓\r
\r
```csharp\r
// 资金（异步，不要频繁调用）\r
var asset = await this.GetAssetsAsync(Accounts[0].AccountId);\r
\r
// 持仓（内存操作，可频繁调用）\r
var posVol = this.GetPositionVolume(accountId, code);\r
var pos = GetPositions(accountId, code);\r
// pos.TodayLong / TodayShort / HistoryLong / HistoryShort / TotalShort\r
\r
// 最小变动价位\r
var tickPrice = GetTickPrice("IF2106");\r
```\r
\r
## 策略参数（回测参数调优）\r
\r
```csharp\r
[RangeParams\x3Cint>(Name = "MA周期", Begin = 5, End = 30, Step = 5)]\r
public int MaPeriod { get; set; }\r
\r
[RangeParams\x3Cdouble>(Name = "止损比例", Begin = 0.01, End = 0.05, Step = 0.01)]\r
public double StopLoss { get; set; }\r
\r
[ValueListParams\x3Cstring>(Name = "合约", ValueList = new[] { "IF", "IH", "IC" })]\r
public string ContractType { get; set; } = "IF";\r
\r
[MultiplierParams\x3Clong>(Name = "等比参数", Begin = 1, End = 100, Multiplier = 2)]\r
public long Param { get; set; }\r
\r
[EnumParams\x3CTradeType>(Name = "交易类型")]\r
public TradeType Type { get; set; }\r
```\r
\r
## 定时任务\r
\r
```csharp\r
public override void BeforeTrading()\r
{\r
    this.AddTimerTask("换仓", TradingDay.AddHours(9), () =>\r
    {\r
        // 到时间执行\r
    }, cancellationToken);\r
}\r
```\r
\r
> 注意：定时任务收盘后未执行将被取消；如果策略盘中重启，需要自行判断是否补下订单。\r
\r
## K线指标（Stock.Indicators）\r
\r
```csharp\r
List\x3CCandleData> _candles = new();\r
\r
// 在 OnCandleArrive 中积累数据\r
_candles.Add(candle);\r
\r
var sma10 = _candles.GetSma(10).ToArray();\r
var latestMa10 = sma10[^1].Sma;   // 最新值在最后\r
\r
var macd = _candles.GetMacd().ToArray();\r
var kdj  = _candles.GetStoch();\r
var rsi  = _candles.GetRsi();\r
// 更多：https://dotnet.stockindicators.dev/indicators/\r
```\r
\r
> `GetSma()` 结果正向排列，最新在 `[^1]`。注意边界：N个K线计算MA(N)只有1个结果。\r
\r
## 图表可视化\r
\r
```csharp\r
// 全局图（整个运行期数据在一张图）\r
Executor.GetOrAddGraph("每日资金").PutPoint("收益", TradingDay, value);\r
\r
// 日内图（每日清空）\r
Executor.GetOrAddDailyGraph("日内价差").PutPoint("价差", time, value);\r
\r
// K线图\r
Executor.GetOrAddGraph("Main").PutCandle(candle);\r
\r
// 副图（如MACD）\r
Executor.GetOrAddGraph("Main").GetSubGraph("MACD").PutPoint("MACD", candle.BeginTime, macdValue, color: Color.Blue);\r
Executor.GetOrAddGraph("Main").GetSubGraph("MACD").PutPoint("Histogram", candle.BeginTime, histVal, histogram: true);\r
\r
// 标记箭头\r
Executor.GetOrAddGraph("Main").GetSubGraph("MACD").PutMarker(candle.BeginTime, upArrow: true);\r
```\r
\r
## 多账号策略\r
\r
启动策略的时候，可以为不同的账号添加标签，以便标记该账号的功能，然后在策略中通过标签获取账号ID，进行数据隔离和差异化处理。\r
\r
```csharp\r
public override void Init()\r
{\r
    var futureAccountId = Accounts.FirstOrDefault(o => o.Tag.Contains("Future"))?.AccountId\r
        ?? throw new Exception("no future account");\r
    var stockAccountId = Accounts.FirstOrDefault(o => o.Tag.Contains("Stock"))?.AccountId\r
        ?? throw new Exception("no stock account");\r
}\r
```\r
\r
## 子策略（SubStrategy）\r
\r
将多个策略组合为父子结构，子策略数据独立隔离（持仓、委托、行情），但共享资金。这个功能属于高级功能，在用户明确要求的情况下使用。\r
\r
```csharp\r
// 父策略\r
[UseSubOrderAlgo]\r
[UseChasingAlgo]\r
public class ParentStrategy : CommonStrategy\r
{\r
    public override void Init()\r
    {\r
        AddSubStrategy\x3CSubA>("label_a");\r
        AddSubStrategy\x3CSubB>("label_b", x => { x.SomeParam = 123; });\r
    }\r
}\r
\r
// 子策略\r
[UseChasingAlgo]\r
public class SubA : CommonStrategy { /* 与普通策略写法一致 */ }\r
```\r
\r
> - 父策略需标记所有子策略使用的算法特性\r
> - 子策略只支持一级嵌套\r
> - 避免多个子策略交易同一标的（会导致开平逻辑复杂）\r
\r
## 策略标签（StrategyLabel）\r
\r
用于多策略共用同一账号时隔离数据，这个功能通常在实盘下有用，在回测中通常不需要使用。\r
\r
```csharp\r
// 下单时自动带上策略标签\r
// 获取策略资金\r
var asset = GetStrategyAsset(MainAccountId);\r
var preBalance = Accounts.First(x => x.AccountId == MainAccountId).GetPreBalance();\r
\r
// 禁用标签过滤（查全账号数据）\r
public override void Init() { DisableFilterDataByStrategyLabel = true; }\r
\r
// 为其他策略标签下单\r
this.BuyOpen(code, vol, price,\r
    customProperties: new Dictionary\x3Cstring, string>() { [CustomProperty.StrategyLabel] = otherLabel });\r
```\r
\r
## 数据获取\r
\r
IRS 使用两类数据源：**147基础数据**（行情核心）**聚源数据库**（研究用基本面/合约信息）。\r
\r
完整的数据获取文档详见 `references/data.md`，以下为常用速查。\r
\r
### 历史行情（DataUtils）\r
\r
```csharp\r
// Tick 历史（一般不查当日）\r
var ticks = DataUtils.GetTicks(PreTradingDay, Instrument.FromCode("000300.SSE"));\r
\r
// K线历史\r
var candles = DataUtils.GetCandles(\r
    Instrument.FromCode("000300.SSE"), CandleType.Minute, PreTradingDay, PreTradingDay);\r
\r
// 日线\r
var daily = GetDailyData(PreTradingDay, Instrument.FromCode("000300.SSE"));\r
// daily.Candle.Open/High/Low/Close, daily.UpperLimit, daily.LowerLimit\r
```\r
\r
### 主力合约\r
\r
```csharp\r
// 获取某品种某天的主力合约代码\r
var mains = DataUtils.GetMainContracts(PreTradingDay, "IF");\r
// mains[0] => "IF2503"\r
```\r
\r
### 交易日历\r
\r
```csharp\r
bool isTrading = IsTradingDay(someDate);  // 按策略当前日历\r
DateTime[] days = CommonStrategy.GetTradingDays(startDate, endDate);\r
```\r
\r
### 汇率\r
\r
```csharp\r
// 查人民币汇率\r
CurrencyRateManager.Default.TryGetRate("HKD",Date, out double rate);\r
\r
// 回测时设置临时汇率\r
CurrencyRateManager.Default.SetTempFixedRate("HKD", 0.92);\r
\r
\r
```\r
\r
### 分红送股\r
\r
```csharp\r
// 获取分红序列（用于除权处理），来源：factor/bonus.csv\r
var dividends = GetStockDividend(Instrument.FromCode("000001.SZSE"));\r
\r
// 当日实际发生的分红在 AfterSettlement 中获取\r
// dailyInfo.AccountDailyInfos[MainAccountId].StockCashDividend / StockDividend / StockExtension\r
// 注意：所有行情数据均为未除权数据\r
```\r
\r
### ETF申赎\r
\r
```csharp\r
// 获取ETF成分清单\r
var components = DataUtils.GetEtfComponentInfos(Instrument.FromCode("588030"), PreTradingDay);\r
// 获取申赎参数\r
var purRedInfo = DataUtils.GetEtfPurRedInfo(Instrument.FromCode("588030"), PreTradingDay);\r
\r
// 聚源查成分清单细节（MF_ETFPRComponents）\r
// 含现金替代标志(1-允许/2-必须/3-禁止/4-退补)、替代金额、溢/折价比例等\r
```\r
\r
### 停牌\r
\r
```csharp\r
if (Instrument.FromCode("600036").IsSuspend(PreTradingDay)) { /* 停牌 */ }\r
// 数据来源：聚源 LC_SuspendResumption 表\r
```\r
\r
### 数据库访问（FreeSql）\r
\r
```csharp\r
// 聚源数据（通用写法）\r
var data = IRS.Common.DataBase.SqlHelper.JYDB\r
    .Select\x3CIRS.Common.DataBase.JYDB.FutContractMain>()\r
    .Where(o => o.ContractCode.StartsWith("IF"))\r
    .OrderBy(o => o.DeliveryDate)\r
    .ToList();\r
```\r
\r
> 聚源数据字典在线：https://dd.gildata.com/（szsgdsjk01 / gildata@123），本地版本见 `references/data.md` 中的「常用表速查」。\r
\r
\r
## 融资融券\r
\r
```csharp\r
// 融券卖出（下单价需 >= 最新价）\r
this.ShortSell(code, 1000, lastTick.LastPrice);\r
\r
// 获取融券持仓\r
var pos = GetPositions(MainAccountId, code);\r
// pos.TotalShort / TodayShort / HistoryShort\r
\r
// 获取融券额度 (回测固定100w额度，实盘不支持查询)\r
var quota = GetMarginQuota(MainAccountId, code);\r
\r
// 买券还券\r
this.BuyAndRepayStock(code, 1000, lastTick.AskPrice1);\r
\r
// 融资买入\r
this.MarginBuy(code, 1000, lastTick.LastPrice);\r
```\r
\r
## 手续费设置\r
\r
| 标的种类 | 默认手续费 |\r
|---------|-----------|\r
| 国内股票/港股通 | 买0.0002，卖0.0007 |\r
| 国内ETF | 买0.0006，卖0.0006 |\r
| 国内ETF期权 | 每手1.5元 |\r
| 国内期货 | 按配置文件 |\r
\r
```csharp\r
// 调整单个标的\r
this.ConfigTradeFee(Instrument.FromCode("IF2306"), TradeFeeConfig.RateFeeConfig(0.0001));\r
// 调整全部股票\r
this.ConfigStockTradeFee(TradeFeeConfig.RateFeeConfig(0.0001, 0.0006));\r
```\r
\r
## 下单数量规则\r
\r
| 标的类型 | 下单量单位 | 最小量 | 倍数 |\r
|---------|----------|--------|------|\r
| A股股票 | 股数 | 100 | 100 |\r
| 科创板 | 股数 | 200 | 1 |\r
| 上海可转债 | 手数（1手=10张） | 1 | 1 |\r
| 深圳可转债 | 张数 | 10 | 10 |\r
| 期货 | 手数 | 1（部分品种不同） | 1 |\r
\r
```csharp\r
// 获取下单规则\r
var maxVol = instrument.GetMaxSubmitVolume();\r
var minVol = instrument.GetMinSubmitVolume();\r
var multiple = instrument.GetSubmitMultiple();\r
var volumeMultiple = instrument.GetVolumeMultiple(); // 合约乘数\r
```\r
\r
## References 文档\r
\r
- 详细算法用法（子单/追单/Twap/配对）：请读取 `references/algorithms.md`\r
- 策略完整代码示例：请读取 `references/examples.md`\r
- 数据获取完整参考（日线/Tick/K线/主力合约/交易日/汇率/分红/ETF申赎/聚源表速查）：请读取 `references/data.md`\r
- 基类CommonStrategy的所有方法和属性：\x3Chttps://irs_doc.shengguanda.com/docs/api/IRS.Common/CommonStrategy>\r